sabato 3 febbraio 2018

Rendimento implicito FTSE Mib 02.02.2018

Metodologia COMPOSITA (Smpeg + Eyg)
Costo del capitale azionario: 8,64% <- 8,37% (8,70% <- 8,44%)
Premio di mercato implicito: 6,38% <- 6,24% (6,43% <- 6,32%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,40% <- 6,19% (6,44% <- 6,25%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,34% <- 4,14% (4,38% <- 4,20%)

Metodologia SMPEG
Costo del capitale azionario: 9,55% <- 8,11% (8,62% <- 8,56%)
Premio di mercato implicito: 7,27% <- 5,99% (6,35% <- 6,44%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 7,07% <- 6,00% (6,38% <- 6,34%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 5,00% <- 3,96% (4,33% <- 4,29%)

Metodologia EYG
Costo del capitale azionario: 9,18% <- 9,03% (8,83% <- 8,41%)
Premio di mercato implicito: 6,79% <- 6,89% (6,53<- 6,29%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,79% <- 6,68% (6,53% <- 6,23%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,73% <- 4,63(4,48% <- 4,18%)

Btp 10 anni
Rendimento nominale lordo: 2,13% <- 2,00%
Rendimento reale netto: -0,10% <- -0,21%

Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Mercato di riferimento: FTSE Mib
Parametro stimato: media ponderata (mediana) del rendimento atteso dei 40 titoli componenti,  <- stima precedente
Stime: aggiornate al 02 Febbraio 2018
Prossimo aggiornamento: sabato 03 Marzo 2018