venerdì 3 novembre 2017

Rendimento implicito FTSE Mib 03.11.2017

Metodologia COMPOSITA (Smpeg + Eyg)
Costo del capitale azionario: 8,34% <- 8,47% (8,30% <- 8,36%)
Premio di mercato implicito: 6,42% <- 6,12% (6,39% <- 6,02%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,17% <- 6,26% (6,15% <- 6,19%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,13% <- 4,23% (4,11% <- 4,15%)

Metodologia SMPEG
Costo del capitale azionario: 8,15% <- 8,04% (8,41% <- 8,33%)
Premio di mercato implicito: 6,23% <- 5,71% (6,49% <- 5,99%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,03% <- 5,95% (6,22% <- 6,16%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 3,99% <- 3,92% (4,18% <- 4,13%)

Metodologia EYG
Costo del capitale azionario: 9,14% <- 9,26% (8,37% <- 8,25%)
Premio di mercato implicito: 7,22% <- 6,89% (6,46<- 5,91%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,77% <- 6,85% (6,20% <- 6,10%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,72% <- 4,80(4,16% <- 4,07%)

Btp 10 anni
Rendimento nominale lordo: 1,80% <- 2,21%
Rendimento reale netto: -0,38% <- -0,02%


Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib
Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib

Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Mercato di riferimento: FTSE Mib
Parametro stimato: media ponderata (mediana) del rendimento atteso dei 40 titoli componenti,  <- stima precedente
Stime: aggiornate al 03 Novembre 2017
Prossimo aggiornamento: venerdì 01 Dicembre 2017