venerdì 1 settembre 2017

Rendimento implicito FTSE Mib 01.09.2017

Metodologia COMPOSITA (Smpeg + Eyg)
Costo del capitale azionario: 8,61% <- 8,41% (8,37% <- 8,41%)
Premio di mercato implicito: 6,34% <- 6,26% (6,10% <- 6,26%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,37% <- 6,22% (6,19% <- 6,22%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,34% <- 4,19% (4,16% <- 4,19%)

Metodologia SMPEG
Costo del capitale azionario: 8,23% <- 8,18% (8,31% <- 8,44%)
Premio di mercato implicito: 5,97% <- 6,04% (6,04% <- 6,30%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,09% <- 6,05% (6,15% <- 6,25%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,06% <- 4,03% (4,12% <- 4,22%)

Metodologia EYG
Costo del capitale azionario: 9,46% <- 9,40% (8,45% <- 8,38%)
Premio di mercato implicito: 7,17% <- 7,24% (6,18<- 6,24%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 7,00% <- 6,96% (6,25% <- 6,20%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,95% <- 4,92(4,22% <- 4,18%)

Btp 10 anni
Rendimento nominale lordo: 2,14% <- 2,02%
Rendimento reale netto: -0,08% <- -0,18%


Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib
Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib

Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Mercato di riferimento: FTSE Mib
Parametro stimato: media ponderata (mediana) del rendimento atteso dei 40 titoli componenti,  <- stima precedente
Stime: aggiornate al 01 Settembre 2017
Prossimo aggiornamento: venerdì 06 Ottobre 2017