sabato 5 agosto 2017

Rendimento implicito FTSE Mib 04.08.2017

Metodologia COMPOSITA (Smpeg + Eyg)
Costo del capitale azionario: 8,41% <- 8,42% (8,41% <- 8,51%)
Premio di mercato implicito: 6,26% <- 5,94% (6,26% <- 6,03%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,22% <- 6,23% (6,22% <- 6,30%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,19% <- 4,21% (4,19% <- 4,28%)

Metodologia SMPEG
Costo del capitale azionario: 8,18% <- 8,29% (8,44% <- 8,41%)
Premio di mercato implicito: 6,04% <- 5,81% (6,30% <- 5,93%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,05% <- 6,13% (6,25% <- 6,22%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,03% <- 4,11% (4,22% <- 4,20%)

Metodologia EYG
Costo del capitale azionario: 9,40% <- 9,61% (8,38% <- 8,41%)
Premio di mercato implicito: 7,24% <- 7,10% (6,24<- 5,94%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,96% <- 7,13% (6,20% <- 6,23%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,92% <- 5,07(4,18% <- 4,20%)

Btp 10 anni
Rendimento nominale lordo: 2,02% <- 2,34%
Rendimento reale netto: -0,18% <- 0,10%

Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib
Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib

Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Mercato di riferimento: FTSE Mib
Parametro stimato: media ponderata (mediana) del rendimento atteso dei 40 titoli componenti,  <- stima precedente
Stime: aggiornate al 04 Agosto 2017
Prossimo aggiornamento: venerdì 01 Settembre 2017